Какие сложности несет многообразие рынка криптовалют

Благодаря принципам децентрализованности и распределенного доверия, криптовалюты позволили создавать торговые площадки, совмещающие в себе одновременно как функции брокера, так и клиринговой организации. Исчезла необходимость выстраивать цепочку доверенных лиц и организовывать стандартные протоколы взаимодействия. Тем самым, это привело к росту числа различных криптовалютных бирж с множеством торговых функций и великим разнообразием нестандартных программных интерфейсов.

Фрагментация

Ликвидность рынка криптовалют довольно высока и растет с каждым днем, вместе с тем растет и количество бирж. Чтобы обеспечить хорошие объемы сделок, либо охватить множество различных alt-coins необходимо проделать очень большую работу по интеграции с каждой из них.

Для защиты от возможных DDoS атак, биржи предоставляют WebAPI не напрямую, а через сервисы фильтрации запросов. Каждый запрос проходит процедуру аутентификации и маршрутизируется на процессинговый сервис биржи. Это вносит дополнительные задержки при выполнении транзакций.

Слабая устойчивость к сбоям

Отдельного внимания заслуживает проблема устойчивости к сбоям, так как WebAPI не вносит никакой функциональности, направленной на поддержание транзакционной целостности. API криптовалютных бирж подвержены разного рода ситуациям, когда транзакция исполняется не полностью и становится крайне сложно вычислить ее состояние. Например, вы отсылаете RESTFul запрос на постановку заявки, затем соединение разрывается, и вы не получаете ответа о результате выполнения этой операции биржей. В такой момент не известно состояние вашей заявки - возможно она выставлена в рынок, но возможно не принята биржей.

Доступность

В большинстве своем, криптовалютные биржи работают без перерывов на клиринг 24/7, тем не менее простои также не редкость. Часто WebAPI бирж может быть отключен по причине обслуживания или сбоев на рынке.

Как Prism меняет ситуацию

Единый интерфейс

Prism реализует единый стандартизованный протокол FIX 4.4 для доступа ко всем криптовалютным биржам. Данный протокол является устоявшимся стандартом для биржевых операций, включает себя все необходимые функции для осуществления торговых операций.

Мы предоставляем полноценную реализацию этого протокола с наиболее полной поддержкой вариантов транзакций и типов биржевых заявок.

Через Prism доступны следующие типы заявок:

• LIMIT — присутствует на рынке и видна в книге заявок до момента исполнения
• HIDDEN — не видна в книге заявок, исполняется, как только в книге заявок появляется кросс-цена
• STOP — заявка исполняется, как только уровень цены достиг заданного stop условия
• MARKET — исполняется по текущему доступному объёму
• IOC — исполняется частично, либо полностью, если есть кросс-цены в книге заявок и сразу отменяется
• FOK — исполняется только если в книге заявок есть кросс-цены с достаточным объемом
• Алгоритмические заявки — Market Order Router, VWAP, Iceberg

Для заявок типа MARKET, IOC, FOK автоматически выбирается наиболее ликвидный рынок для данной валютной пары, если не задан конкретный рынок.

Если API какой-то из бирж не поддерживает той или иной тип заявки, то мы берем работу на себя и производим внутреннюю эмуляцию.

Через систему Prism доступен полный набор операций над заявками – PLACE, MOVE, CANCEL. Даже если какая-то из бирж не поддерживает MOVE, мы безопасно осуществляем это внутри системы.

Защищенный доступ и высокая скорость отклика

Для доступа к сервису используется защищенный канал и фиксированный сетевой адрес. Подключение клиента осуществляется в изолированной среде, что исключает любую дополнительную нагрузку со стороны.

FIX протокол базируется на протоколе TCP, минуя заголовки HTTP. Это позволяет получать данные в виде потока без периодического опроса сервера. Нет необходимости проходить аутентификацию на каждый запрос к серверу, это делается единожды при установлении соединения. Геопозиция серверов Prism выбирается таким образом, чтобы минимизировать время отклика от наиболее важных бирж.

Если клиент опасается хранить ключи у себя, возможен режим хранения зашифрованных ключей на серверах Prism. В этом случае подпись транзакций осуществляется на стороне сервера, и клиент не принимает в этом участие. Могут быть установлены ограничения на операции по данным ключам, например – запрет на ввод или вывод валюты.

Prism осуществляет постоянный контроль консистентности заявок, используя для этого ряд общих для всех бирж алгоритмов:

• При обрыве связи с биржей в момент постановки заявки, автоматически проверяет состояние активных заявок. Выявляет появление новой заявки на бирже используя внутренний идентификатор. В случае, если заявка выставилась биржей, для клиента это выглядит абсолютно прозрачно - он получает подтверждение об успешном выставлении заявки.
• Отслеживание внутреннего состояние собственных заявок. В режиме реального времени клиенту доступны все обновления, связанные с изменением статуса заявок – отмена заявки, модификация, частично либо полное исполнение.
• Отслеживает наличие незатребованных заявок (опционально). Если для выбранной учетной записи в списке активных заявок обнаруживается LIMIT заявка, которой нет в системе, то данная заявка автоматически отменяется.

Список поддерживаемых бирж